Modelo de Credito sem Documentacao Exigida pelo BACEN

Categoria: Compliance · Por Anderson Chipak · ALC Consultoria

O risco

Motor de credito baseado em IA operando sem a documentacao exigida pela Resolucao CMN 4.557/2017: sem documentacao formal da metodologia, sem processo de validacao independente, sem backtesting periodico e sem plano de contingencia para falha do modelo.

Impacto regulatorio e empresarial

A Resolucao CMN 4.557 obriga IFs a manter estrutura de gerenciamento de riscos que cubra o risco de modelos. Em inspecoes, o BACEN solicita documentacao do modelo, relatorios de validacao independente e historico de backtesting. Ausencia resulta em achado formal na inspecao.

Como identificar na sua empresa

Solicitar os seguintes documentos: Document Description do modelo (existe? Esta atualizado?); Relatorio de validacao independente assinado; Relatorio de backtesting do ultimo trimestre; Plano de contingencia para falha do modelo. A ausencia de qualquer um e um achado imediato.

Como mitigar

1. Criar documentacao formal do modelo: objetivo, dados de treino, metodologia, performance e limitacoes. 2. Instituir processo de validacao independente (time diferente do que desenvolveu). 3. Implementar backtesting trimestral com metricas definidas (KS, Gini, PSI). 4. Documentar plano de contingencia.